2024年2月6日，星期二。 中证1000指数开盘后再创五年新低，最低跌至4192点，至此雪球产品全部爆仓，几千亿资金灰飞烟灭。 待雪球爆仓结束之后，中证1000指数突然反转向上，一路走高，收盘大涨8%！ 看到这样的走势，钱金忍不住拍手叫绝：“真是精准狙击，这绝对是一个大局！否则点位不可能如此精准！刚刚破了4200点，雪球刚刚全部爆仓，指数就大涨，哪有这么巧合的事情？” 是谁导演了这场戏？ 但是，在指数大涨的同时，微盘股却是全线崩盘，万德微盘股指数逼近跌停板！ 6号如此，7号也是如此。 整个市场呈现两级分化状态，一边是上证指数和创业板指数反转向上，一边是几百只股票封死跌停板，这些跌停板的股票既有垃圾股，也有绩优股，既有私企股，也有央企股，但是它们都属于同一个板块，那就是微盘股！ 看到满屏幕的跌停板股票，钱金嘘了一口气，幸亏年底集中资金做可转债，虽然也出现亏损，但是这点亏损根本不算什么，如果买股票就完蛋了。 每年年底不买股票，看来这个规矩必须遵守！ 去年如此，今年如此，估计以后每年都是如此。 奇怪，这些微盘股怎么会集体跌停呢？ 例如开创国际、国机通用这些股票业绩还行，大股东又是央级国资委，没有退市风险，竟然连续四个跌停板！ 事出反常必有妖！ 钱金看了一下新闻，无意中看到了金元顺安的最新持仓，新增的股票当中有宝信软件、株冶集团等等，这些新增股票全部是市值百亿以上的大盘股，与他以前的风格完全不同。 这不禁让钱金想到了去年12月份的一个传闻：将对私募基金和量化基金的持仓股票进行限制，只允许他们购买流通值超过50亿的股票，后来财联社否定了这个消息，认为基金公司买什么票是他们自己的事情，外人无权干涉。 从目前的情况看，这个传闻应该是真的，也符合历来的规律，否认即真实。 然后，钱金又看到一则新闻：监管层要求券商出清量化基金的DMA业务，简单说就是禁止券商为量化基金提供融资服务。 同时，网上还有个传闻，禁止量化基金净卖出操作。 把以上信息综合起来分析，钱金已经对目前的市场有了大致的判断，那就是监管层要求量化基金清仓小盘股，买入大盘股，因为只有稳住大盘股，指数才能稳。 为什么监管层盯上了量化基金呢？因为这三年来，只有量化基金还有钱，其它的公募基金已经满仓大盘股被套，没钱了！ 量化基金集中甩卖小盘股，自然会造成踩踏事件，以至于股价崩盘式下跌。 钱金看了一下金元顺安和国金量化这两个头部量化基金的收益率，整个一月份全部是巨亏，他们亏百分之二三十还算少的，更有杠杆型量化基金直接爆仓，亏损幅度达到了90%以上！ 这些巨亏的量化基金不仅仅是因为用了杠杆，还因为通过股指期货进行了对冲。 他们一边在股市上买入微盘股做多，一边做空中证1000的股指期货，这就是传说中的套期保值。 几年来，这个策略屡试不爽，因为微盘股的涨跌基本上与中证1000指数同步。 如果股市上涨，虽然股指期货出现亏损，但股市上的收益可以弥补期货的亏损。 同样的道理，如果股市下跌，期货上的利润也可以弥补股市中的亏损。 这是一个非常稳健的策略，几年时间都没有出错。 但，这次直接爆仓！5年收益毁于一旦。 一边是量化基金集中抛售小盘股，造成踩踏，股市上出现巨额亏损； 一边是主力狂拉中证1000指数，两天时间大涨12%！ 对冲型量化基金腹背受敌，几天时间里，基金净值大幅缩水，亏损60%以上者比比皆是。 钱金看了一下朋友圈，竟然有私募量化经理已经到黄浦江中游泳去了。 爆雪球，爆量化，一盘大局天衣无缝。 这是好事，也是坏事。 对于重仓雪球、重仓量化基金、重仓微盘股的投资者而言，这是坏事！ 但是对于其他人而言，这又是好事，那么多带血的筹码，便宜的要命，几年之中才能遇到一次，机会难得。 钱金再次提醒自己：以后每年的年底都不能碰股票，这次重仓可转债虽然也有点损失，但不痛不痒，如果重仓股票就亏大了！ 然后，钱金打开微盘股板块，看看有哪些潜力股，年后赚钱还是要看微盘股，因为这是市场底，在外力作用下，实实在在砸出来的真实底部。 相反，大盘股则是未来最大的雷点，尤其是那些不分红的私企大盘股。 道理很简单，连量化基金这最后一只有生力量都去买了大盘股，以后谁去给大盘股接盘？后继无人。 年后，当众多游资度假回来，他们首先瞄准的肯定是绩优微盘股。 A股的价值就是超跌，下跌最猛的股票也是未来涨幅最大的股票，当然，前提条件是不能有退市风险。喜欢我靠股市发家致富请大家收藏：(www.qibaxs10.cc)我靠股市发家致富七八小说更新速度全网最快。